Wskaźnik zniesień Fibonacciego - co to jest i jak działa?

Fibonacci. Kto trochę zna się w matematyce lub interesuje się inwestowaniem na giełdzie pewnie kojarzy to nazwisko. Ciąg Fibonacciego, wskaźnik zniesień, liczba Fibonacciego... 

 

Zaczynasz inwestowanie na giełdzie lub rynku Forex i zastanawiasz się, co to jest i jak działa wskaźnik Fibonacciego? 

 

O wszystkim, co musisz wiedzieć opowiadamy w tym artykule. Miłej lektury!

 

Fibonacci

 

Wskaźnik Fibonacciego — narzędzie do analizy technicznej

 

Wskaźnik zniesień Fibonacciego to jedno z najpopularniejszych narzędzi używanych do analizy technicznej notowań instrumentów finansowych. Innymi słowy, celem wskaźnika jest wspieranie inwestora w przewidzeniu zmian kursu w przyszłości

 

Pozwala to na wykupienie instrumentu finansowego w najlepszym, z punktu widzenia inwestora, momencie. 

 

 

Co dokładnie mierzy wskaźnik zniesień Fibonacciego? 

 

Analiza techniczna używa dużej ilości narzędzi do przewidywania kursu, ale każde z nich wykorzystywane jest do nieco innych celów. Omawiany wskaźnik stosuje się do badania korekt kursu

 

Teoretycznie pozwala on odpowiedzieć inwestorowi, jak mocno badana fala może zostać zniesiona. Tak więc używając wskaźnika, rośnie szansa na poznanie momentu, w którym korekta się zatrzyma i odbije z powrotem!

 

 

Poznaj typowe błędy początkujących traderów

 

 

 

W jaki sposób korzystać ze wskaźnika?

 

Wskaźnik dostępny jest prawie na każdej platformie transakcyjnej, dostarczanej przez brokera giełdowego, czy też dom maklerski. Znajduje on zastosowanie w przypadku wszystkich instrumentów finansowych w tym m.in. przy sprawdzaniu notowań:

 

  • akcji, 
  • par walut Forex,
  • opcji, 
  • kontraktów terminowych,
  • swapów.

 

 

Po uruchomieniu narzędzia na wybrany fragment notowań (spadkowy lub wzrostowy) nanoszony jest szereg poziomych linii znanych jako poziomy Fibonacciego. 

 

To właśnie wyznaczone linie mogą stać się miejscem odbicia korekty (miejscem chwilowego zatrzymania kursu lub jego powrotu do poprzednich poziomów). 

 

Używając narzędzia, należy pamiętać, że prawdopodobieństwo odbicia kursu na określonym poziomie jest uzależnione od wielu czynników. Dlatego skuteczność określonego poziomu warto weryfikować innymi narzędziami oraz obserwacją notowań

 

 

Przykładowo szansa na zmianę kierunku korekty na określonym poziomie rośnie gdy: 

 

  • poziom Fibonacciego pokrywa się z innymi poziomami wsparcia (określonymi poziomami horyzontalnymi),
  • poziom Fibonacciego pokrywa się z innymi poziomami Fibonacciego wyznaczonymi na wcześniejszych korektach. 

 

fibonacci

Źródło: Time To Trade

 

 

Jak i dlaczego działa wskaźnik zniesień?

 

Żeby móc zrozumieć, na czym opiera się działanie wskaźnika, należy zrozumieć, czym jest tzw. złota proporcja oraz w jaki sposób wiąże się ona ze słynnym ciągiem Fibonacciego. 

 

Dzięki temu będzie można lepiej zrozumieć, skąd biorą się poziomy Fibonacciego we wskaźniku, dlaczego znajdują się w takich, a nie innych miejscach oraz dlaczego mogą działać!

 

 

Boska proporcja 

 

Wskaźnik Fibonacciego opiera się na tzw. złotym podziale; złotej liczbie, która wynosi w przybliżeniu 1,61803. Czym jest złota proporcja? 

 

Uwaga! Skup się! Złota proporcja to stosunek dłuższej części odcinka do krótszej części odcinka, który jest taki sam, jak stosunek długości całego odcinka do jego dłuższej części!

 

Tak więc, jeżeli dłuższa część odcinka to A, a jego krótsza część to B, to złotą proporcję można przedstawić w taki sposób 

 

A/B  =  A+B/A 

 

 

Złota proporcja (1,61803) jest wszechobecna m.in. w:

 

  • przyrodzie, 
  • architekturze,
  • sztuce.

 

 

Przykładowo zarówno liście, jak i gałęzie roślin rosną zgodnie ze złotą proporcją. Jest ona także widoczna w proporcjach ludzkiego ciała.

 

wskaźnik Fibonacciego

Wzięto z Wikipedii

 

 

Ciąg Fibonacciego

 

Ciąg Fibonacciego to ciąg, którego pierwszy wyraz (pierwsza cyfra) jest równy 0, a drugi z nich (druga cyfra) jest równa 1. Następnie każda następna cyfra ciągu jest sumą dwóch poprzednich. 

 

Wygląda to tak:

 

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ... 

 

Co ciekawe dzieląc większy wyraz (cyfrę) przez znajdujący się obok niego mniejszy wyraz, zawsze można uzyskać liczbę przybliżoną do złotego podziału!  

 

Dodatkowo poziom przybliżenia rośnie wraz z każdym wyrazem ciągu.

 

Przykładowo:

  • 5/3 = 1.66666666667
  • 144/89 = 1.61797752809

 

 

Poziomy Fibonacciego we wskaźniku

 

W tym momencie można odnieść się do poziomów we wskaźniku. Najczęściej wynoszą one kolejno:

 

  • 0,236 (23,6%),
  • 0,382 (38,2%),
  • 0,5 (50,0%),
  • 0,618 (61,8%),
  • 0,786 (78,6%),
  • 2,618 (261,8%),
  • 4,236 (423,6%).

 

Jeżeli notowania dojdą do poziomu np.23,6%, oznacza to, że korekta wyniosła 23,6% wartości badanej fali, oraz że może to być jedno z miejsc zatrzymania się korekty. 

 

Skąd takie poziomy?

 

Wynikają one z podnoszenia do potęgi złotej proporcji. 

 

  • 0,234 = 1,61803 do potęgi -3
  • 0,382 = 1,61803 do potęgi -2
  • 0,618 = 1,61803 do potęgi -1 

 

Jednym wyjątkiem jest poziom, który pokazuje 50% zmiany wartości badanej fali. O czym jeszcze warto wiedzieć?

 

 

Skuteczność wskaźnika

 

Złota proporcja i ciąg Fibonacciego znalazły zastosowanie na rynkach tylko ze względu na ich obecność w świecie przyrody. Współcześnie ciężko jest określić, czy za skuteczność wskaźnika odpowiada złota proporcja, czy też podstawy psychologii. 

 

Inwestorzy, wiedząc, że określony poziom może oznaczać zatrzymanie korekty, zachowują się w ten sposób, co prowadzi do samospełniającej się przepowiedni. Jeżeli dużo osób wierzy, że instrument zacznie zyskiwać na wartości, to go kupią, co spowoduje podniesienie ceny.

 

Fibonacci

Źródło: Investopedia

 

 

Zobacz nasz ranking najlepszych platform inwestycyjnych